Tạp chí phát triển kinh tế
Năm thứ. 26(4) , Tháng 4/2015, Trang 69-86


Tác động của khối lượng giao dịch lên sự biến động thị trường cổ phiếu Việt Nam:Nghiên cứu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Diep Gia Luat

DOI:
Tóm tắt
Tác giả tiếp cận về mặt lí thuyết và kiểm định mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch, lợi nhuận và biến động của cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giai đoạn từ ngày 02/01/2009 đến ngày 30/11/2014. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu là giá đóng cửa và khối lượng giao dịch của cổ phiếu qua chỉ số VN30, tần suất phiên giao dịch, phân tích bằng mô hình GARCH và EGARCH. Kết quả cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa độ biến động thị trường, khối lượng giao dịch, và độ trễ của biến động có ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch, nhưng độ trễ của khối lượng giao dịch không ảnh hưởng đến độ biến động thị trường chứng khoán (TTCK). Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị dành cho các cơ quan quản lí giám sát thị trường; và một số giải pháp nâng cao hiệu quả, quản lý rủi ro dành cho các nhà đầu tư.

Từ khóa
Thị trường chứng khoán; Chỉ số VN30; Độ biến động thị trường; Khối lượng.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng