Tạp chí phát triển kinh tế
Số 263 , Tháng 9/2012, Trang 57-64


Đánh giá tác động của biện pháp thu hẹp biên độ dao động giá lên rủi ro giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán VN
Le dinh Nghi

DOI:
Email: nghiledinh@gmail.com
Đơn vị công tác:
Ngày nhận bài: 06/02/2018
Ngày nhận bài sửa: 06/02/2018
Ngày duyệt đăng: 23/11/2019
Lượt xem: 8
Downloads: 0
Các định dạng trích dẫn
Tóm tắt
Thị trường chứng khoán VN giai đoạn từ cuối năm 2007 chứng kiến sự suy giảm mạnh. Vì vậy, bắt đầu từ tháng 3/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh biên độ dao động giá cho phép, với mục đích ngăn chặn sự “hoảng loạn” của nhà đầu tư, giúp giảm bớt rủi ro trên thị trường. Về lý thuyết, rủi ro có thể được định lượng thông qua độ biến thiên (volatility), đo bằng phương sai có điều kiện của chuỗi suất sinh lợi của cổ phiếu. Một mô hình hiệu quả và được sử dụng rộng rãi để mô hình hóa độ biến thiên là mô hình GARCH. Bài báo này sẽ sử dụng mô hình GARCH để đánh giá tác động của biện pháp giới hạn biên độ dao động giá lên rủi ro tại TTCKVN.

Từ khóa
Suất sinh lợi; Mô hình GARCH; Biên độ dao động; Thị trường chứng khoán
Download
Tài liệu tham khảo
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng