|
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á |
Năm thứ. 30(12)
, Tháng 12/2019, Trang 20-35
|
|
Tổng hợp phương pháp ước lượng thuế suất tương đương của các biện pháp phi thuế quan trong thương mại quốc tế |
|
Huỳnh Thị Diệu Linh & Hoàng Thanh Hiền & Lê Ngọc Phương Trầm |
DOI:
Tóm tắt
Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quan về các phương pháp có thể sử dụng nhằm định lượng tác động của các biện pháp phi thuế quan trong thương mại quốc tế. Tuy rằng có các cách tiếp cận khác nhau trong việc ước tính thuế suất tương đương của các biện pháp phi thuế quan, các kết quả nghiên cứu đều cho thấy rằng các biện pháp phi thuế quan có ảnh hưởng rõ rệt đến kim ngạch thương mại song phương. Do đó, việc định lượng tác động của các biện pháp phi thuế quan là rất quan trọng trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là trong việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do. Trong bài viết, nhóm tác giả sẽ tổng hợp và trình bày mô hình cơ sở lý thuyết và các phương pháp tiếp cận trong tính toán ước tính thuế suất tương đương của các biện pháp phi thuế quan dựa trên các nghiên cứu gần đây trên thế giới. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng áp dụng mô hình và ước lượng ước tính thuế suất tương đương cho 22 ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam tới 53 đối tác thương mại chính. Kết quả ước lượng phù hợp với các nghiên cứu trước đây trên thế giới và đã cung cấp bằng chứng về tác động của các biện pháp phi thuế quan đến thương mại quốc tế.
Từ khóa
Biện pháp phi thuế quan (NTMs); Thuế suất tương đương (AVEs); Việt Nam
|
Download
|
|
Tác động của năng lực quốc gia về logistics đến xuất khẩu - Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam
2021, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Nghiên cứu này sử dụng mô hình trọng lực cùng với dữ liệu bảng của 84 quốc gia để phân tích tác động của năng lực quốc gia về logistics đến xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực quốc gia về logistics của Việt Nam và của nước nhập khẩu có tác động thúc đẩy giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng năng lực quốc gia về logistics của Việt Nam có ảnh hưởng lớn hơn so với năng lực quốc gia về logistics của nước nhập khẩu. Đối với các yếu tố của hoạt động logistics, nhóm tiêu chí logistics liên quan đến đầu ra của chuỗi cung ứng bao gồm chi phí, thời gian và năng lực cung cấp dịch vụ logistics có tác động mạnh nhất đến xuất khẩu của Việt Nam. Nghiên cứu này cũng đã khẳng định tính vững của mô hình thông qua việc thay thế các cách đo lường khác nhau cho năng lực logistics của quốc gia và xử lý vấn đề nội sinh trong mô hình bằng cách áp dụng phương pháp hồi quy hai giai đoạn với biến công cụ.
Download
Ảnh hưởng của hỗ trợ thương mại từ Mỹ đến xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ: Trường hợp các quốc gia thu nhập thấp và trung bình
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Hỗ trợ thương mại là hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho sự hội nhập của các nước vào nền kinh tế thế giới thông qua các biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại. Do vậy, hỗ trợ thương mại từ các nước nhập khẩu có thể mang lại lợi ích cho các nước xuất khẩu, đặc biệt là cho các nước đang phát triển. Bài nghiên cứu này tập trung tìm hiểu tác động của hỗ trợ thương mại của Mỹ đối với 46 quốc gia thu nhập thấp và trung bình khi xuất khẩu thuỷ sản vào Mỹ giai đoạn 2001 – 2014. Mô hình lực hấp dẫn và phương pháp Driscoll & Kraay sẽ được sử dụng để phân tích dữ liệu bảng ở cấp độ ngành cho các quốc gia này. Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy rằng hỗ trợ thương mại từ Mỹ có tác động tích cực đến xuất khẩu thuỷ sản của các nước thu nhập trung bình và thấp vào thị trường Mỹ. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm ra tác động của các yếu tố khác đến xuất khẩu như chi phí thương mại có tác động nghịch biến và tỷ giá hối đoái có tác động đồng biến đối với xuất khẩu, và đặc biệt là sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế làm giảm tác động của hỗ trợ thương mại đối với xuất khẩu.
Download
Rủi ro địa chính trị và thị trường tài chính Việt Nam
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm ước lượng chỉ số lan tỏa về giá và khảo sát sự tương quan của rủi ro địa chính trị (Geopolitical Risk – GPR) đối với thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn từ 2018-2023 với dữ liệu theo tháng, đặc biệt trong các sự kiện chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, đại dịch COVID-19 và xung đột quân sự Nga-Ukraine. Để làm được điều này, nhóm tác giả vận dụng phương pháp chỉ số lan tỏa giá của Diebold và Yilmaz (2012) và mô hình Cross-Quantilogram của Linton và Wang (2007). Kết quả cho thấy tổng chỉ số lan tỏa đạt 31,4%, ngụ ý tồn tại sự kết dính chặt chẽ giữa GPR, tỷ giá và thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong ngắn hạn, GPR có tác động tiêu cực đối với thị trường tài chính Việt Nam khi ở mức phân vị cao và ngược lại khi GPR ở mức phân vị thấp thì ảnh hưởng tích cực lên thị trường tài chính, tuy nhiên xét đến dài hạn thì tác động này không đáng kể. Kết quả thực nghiệm là nguồn thông tin hữu ích cho nhà đầu tư, nhà quản lý danh mục đầu tư và nhà hoạch định chính sách ứng phó trước sự biến động rủi ro địa chính trị.
Bitcoin và thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn khủng hoảng COVID–19 và Nga-Ukraine
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm mục tiêu ước lượng mối tương quan và chỉ số lan tỏa về giá giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn COVID–19 và xung đột Nga-Ukraine. Để thực hiện điều này, chúng tôi sử dụng mô hình DECO–GARCH đa biến và phương pháp chỉ số kết nối phát triển bởi Diebold và Yilmaz (2014). Kết quả cung cấp bằng chứng xác định tương quan chung của các thị trường nghiên cứu là có ý nghĩa thống kê và thay đổi theo thời gian. Hơn nữa, chỉ số lan tỏa về giá giữa Bitcoin và thị trường tài chính Việt Nam có hiệu ứng cao đến 48%, nghĩa là tồn tại sự gắn kết giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả này là kênh thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư và hoạch định chính sách. <br><br>Abstract<br>
This study aims to explore the return spillover effects between Bitcoin and stock markets in Vietnam during the COVID-19 and Russia-Ukraine crises. By doing so, the authors employ the DECO-GARCH model and spillover index proposed by Diebold and Yilmaz (2014). Empirical analysis uncovers that there exists a time-varying equicorrelation between Bitcoin and stock market returns during the sample period. In addition, the price spillover effects between Bitcoin and Vietnam stock markets have a high level of 48%, which implies that there is a significant connectedness between these time series. These results have important implications for investors and market participants.
Download
|