\r\n
Bondt, D. (2002). Retail bank\r\ninterestrate pass-through: New Evidence at the euroarea level. European Central Bank. Working Paper\r\nNo.136.
\r\n
Đào Thị Thanh Bình. (2013). Điều tiết lãi\r\nsuất và tác động của trần lãi suất huy động lên hệ thống ngân hàng VN. Tạp chí Kinh Tế & Phát Triển, 198, 38-44.
\r\n
Đinh Thị Thu Hồng, & Phan Đình Mạnh.\r\n(2013). Hiệu quả của chính sách tiền tệ thông qua kênh truyền dẫn lãi suất. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 12, 39-47
\r\n
Enders, W., Siklos, P. (2001).\r\nCointegration and threshold adjustment. Journal\r\nof Business and Economic Statistics,19(2),\r\n166-176.
\r\n
Engle, R. F., & Granger, C. W.\r\n(1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation and\r\ntesting. Econometrica, 55(2), 251-276.
\r\n
Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993).\r\nMeasuring and testing of the impact of news on volatility. Journal of Finance,48(5),\r\n1749-1778.
\r\n
Engle, R. F., & Yoo, B. S. (1987).\r\nForecasting and testing in co-integrated systems. Journal of Econometrics,35(1987),\r\n143-159.
\r\n
Fadiran,\r\nG. O., & Ezeoha, A. (2012). South african market volatility, asymmetry and\r\nretail interest rates pass-through. South\r\nAfrican Journal of Economics, 80(2),\r\n157-180.
\r\n
Hannan, T., & Berger, A. (1991). The rigidity\r\nof prices: Evidence from the bankingindustry. American Economic Review, 81(4),\r\n938-945.
\r\n
Haughton, A. Y., & Iglesias E.\r\nM. (2012). Interest rate volatility,\r\nasymmetric interest rate pass through and the monetary transmission mechanism\r\nin the Caribbean compared to US and Asia. Economic\r\nModelling, 29 (2012), 2071-2089
\r\n
Ho, T., & Saunders,\r\nA. (1981). The determinants of banks interest margins: Theory and empirical\r\nevidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 16(4), 581-600.
\r\n
Lê Phan Thị Diệu Thảo, & Nguyễn Thị\r\nThu Trang. (2014). Hiệu ứng truyền dẫn lãi suất: ứng dụng mô hình hiệu chỉnh\r\nsai số ECM. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng,102, \r\n25-35.
\r\n
Neumark, D., & Sharpe, S. (1992).\r\nMarket structure and the nature of price rigidity. Quarterly Journal of Economics, 107(2),\r\n657-680.
\r\n
Nguyễn Khắc Quốc Bảo, & Nguyễn Hữu\r\nHuy Nhựt. (2013). Bằng chứng thực nghiệm của truyền dẫn lãi suất bất cân xứng ở\r\nVN. Tạp chí Phát triển Kinh tế,274, 11-22.
\r\n
Nguyễn\r\nThị Ngọc Trang, & Nguyễn Hữu Tuấn. (2013). Minh bạch chính sách tiền tệ và\r\ntruyền dẫn lãi suất bán lẻ ở VN. Tạp chí\r\nPhát triển và hội nhập, 15(25),\r\n18-21.
\r\n
Patnaik,\r\nI. & Shah, A. (2004). Interest rate volatility and risk in indian banking. IMF Working Papers 04/17, International\r\nMonetary Fund.
\r\n
Phillips, P., & Loretan, M. (1991). Estimating\r\nlong-run equilibria. The Review of\r\nEconomic Studies, 58(3), 407-436.
\r\n
Rousseas, S. (1985). A\r\nmark-up theory of bank loan rates. Journal of Post Keynesian Economics, 8(1), 135-144.
\r\n
Scholnick, B. (1999). Interest rate\r\nasymmetries in long-term loan and deposit markets. Journal of Financial Services Research, 16(5), 5-26.
\r\n
Wang, K. M., & Lee, Y. -M. (2009).\r\nMarket volatility and retail interest rate pass-through. Economic Modelling, 26(6),\r\n1270-1282.
\r\n
Wang, K. M., & Nguyen, T. T. B.\r\n(2010). Asymmetric pass-through and risk of interest rate: An empirical\r\nexploration of Taiwan and Hong Kong. Applied\r\nEconomics, Taylor and Francis\r\nJournals, 42(5), 659-670.
\r\n
Wetherilt,\r\nA. V. (2002). Money market operations and\r\nshort-term interest rate volatility in the United Kingdom. Working Paper\r\nNo. 174. Bank of England 2002.
Download