Phép lọc là công cụ phổ biến để phân tích một chuỗi thời gian thành các thành phần xu hướng và chu kỳ. Tính chất chung của các phép lọc là giữ lại một số thành phần trong chuỗi thời gian gốc, đồng thời làm ảnh hưởng đến biên độ dao động và pha của chuỗi dữ liệu nhận được sau phép lọc. Bài viết phân tích các tính chất đặc trưng của các phép lọc tuyến tính phổ biến: phép lấy sai phân, phép trung bình trượt, phép lọc thông cao, thông thấp, thông dải, Hodrick - Prescot và Baxter - King thông qua phân tích hàm truyền và hàm lợi ích. Với mục đích tách thành phần xu hướng của một chuỗi thời gian, chỉ các phép lọc thông cao (HF), Hodrick-Prescott (HPF) và Baxter - King (BKF) có thể được sử dụng. Bên cạnh đó, ba loại phép lọc này không làm thay đổi pha và biên độ dao động của thành phần chu kỳ so với chuỗi dữ liệu gốc. Từ một nghiên cứu thực nghiệm các phép lọc HF, HPF, BKF trên chuỗi chỉ số giá chứng khoán VN-Index tần số tuần, chúng tôi đã tìm được các tham số hợp lý cho các phép HF, HPF và BKF.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng giải pháp tìm kiếm thông tin để tìm kiếm các tin thật có nội dung tương tự với nội dung của tin cần kiểm tra sau đó dùng độ đo cosine để đo đạt và đánh giá bản tin kiểm tra có phải là tin giả hay không. Chúng tôi sử dụng hai bộ dữ liệu cho mục tiêu xác định giá trị các tham số của mô hình đề xuất cũng như thực nghiệm độ chính xác của mô hình. Bộ dữ liệu tin thật được thu thập từ các trang tin chính thống của Việt Nam là tập hợp tin thật. Tập dữ liệu kiểm thử được thu thập từ các bài đăng trên mạng xã hội vừa có tin thật và tin giả dùng cho mục đích kiểm tra độ chính xác của mô hình đề xuất. Kết quả thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu cho thấy rằng mô hình đề xuất của chúng tôi có thể phát hiện tin giả.

Bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu tập trung đo lường tác động của cạnh tranh ngân hàng đến phát triển tài chính toàn diện (Financial Inclusion – FI) tại Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2018. Kết quả nghiên cứu đáng tin cậy cho thấy cạnh tranh ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đến FI. Đây là bằng chứng thực nghiệm quan trọng đối với các nhà quản lý ngân hàng, các nhà hoạch định chính sách. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm giúp các ngân hàng xây dựng chiến lược cạnh tranh, đóng góp vào kế hoạch phát triển FI cho đất nước trong thời gian tới.

Bài nghiên cứu này đánh giá tác động của hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) đến kết quả kinh doanh (KQKD) của 18 ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2010 đến thời điểm ngày 31/12/2020. Kết quả mô hình hồi quy đa biến của bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng ĐMST quy trình có tác động tích cực đến KQKD của các ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động ĐMST tổ chức có tác động ngược chiều đến KQKD. Trong khi đó, hoạt động ĐMST sản phẩm không thể hiện mối quan hệ với KQKD của ngân hàng.

Sự ổn định của hệ thống ngân hàng bị đe dọa bởi hậu quả của đại dịch COVID-19 khi nợ xấu tăng, doanh thu giảm và các rủi ro phá sản tiềm ẩn của doanh nghiệp. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh khi nguồn vốn huy động tồn dư và nhu cầu vay vốn giảm dần. Bài viết này nhằm mục đích đo lường hiệu quả của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hai giai đoạn, trước và trong đại dịch COVID-19 bằng phương pháp phân tích bao dữ liệu. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hiệu quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn này được phân tích bằng mô hình hồi quy Tobit. Bài nghiên cứu chỉ ra rằng, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần và hiệu quả quy mô của 31 ngân hàng thương mại Việt Nam giảm mạnh trong giai đoạn dịch bệnh. Hơn thế nữa, bài viết đã tìm ra mối liên hệ giữa hiệu quả của hệ thống ngân hàng và số ngày giãn cách xã hội tại Việt Nam.