Tạp chí phát triển kinh tế
Số 248 , Tháng 6/2011, Trang 38-44


Ứng dụng phương trình vi phân Black-Scholes-Merton để định giá chứng khoán phái sinh
Bui Phuc Trung

DOI:
Email:
Đơn vị công tác:
Ngày nhận bài: 06/02/2018
Ngày nhận bài sửa: 06/02/2018
Ngày duyệt đăng: 22/11/2019
Lượt xem: 18
Downloads: 1
Các định dạng trích dẫn
Tóm tắt
Lý thuyết định giá quyền chọn chứng khoán phái sinh là bước ngoặc vĩ đại trong thị trường tài chính hiện đại đã được Black-Scholes-Merton tìm ra năm 1973, có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của thị trường tài chính thế giới cho đến tận ngày nay. Bài báo này sẽ giới thiệu mô hình Black-Scholes để định giá quyền chọn mua và chọn bán kiểu châu Âu trên chứng khoán không trả cổ tức, đồng thời giải thích cách ước lượng độ bấp bênh từ những dữ liệu quá khứ hoặc tìm ra nó từ các mức giá quyền chọn bằng cách sử dụng mô hình này.

Từ khóa
Chứng khoán
Download
Tài liệu tham khảo
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của môi trường và khả năng thích ứng công nghệ đến hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
2022, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng