|
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á |
Năm thứ. 29(9)
, Tháng 9/2018, Trang 53-72
|
|
Ước lượng VaR và CVaR dạng hỗn hợp các phân phối xác suất thông qua mô phỏng Monte Carlo và ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán Việt Nam |
|
Le Thanh Hoa |
DOI:
Tóm tắt
VaR và CVaR là vấn đề được quan tâm rất nhiều trong lĩnh vực đo lường rủi ro đối với dữ liệu Tài chính. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng lại ở công thức tính dựa trên xấp xỉ dữ liệu thông qua một phân phối xác suất, trong khi phân phối của dữ liệu thực thông thường có dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Chính vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu tính toán VaR và CVaR trong trường hợp hỗn hợp các phân phối xác suất. Hơn nữa, các tính toán cũng đòi hỏi thời gian tính toán nhanh, do đó chúng tôi ưu tiên sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Chúng tôi đề nghị thuật toán tính VaR và CVaR trong trường hợp phân phối xác suất là dạng hỗn hợp thông qua hiệu chỉnh phương pháp mô phỏng Monte Carlo cho phù hợp với dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Thêm vào đó, chúng tôi minh họa trong các trường hợp mô phỏng đã biết phân phối xác suất thành phần cũng như trường hợp chưa biết trước các phân phối xác suất thành phần, thông qua bộ dữ liệu thực về giá đóng cửa của chứng khoán Việt Nam bằng hỗn hợp của các phân phối. Các kết quả tính toán dựa trên thuật toán mà chúng tôi đề nghị được đánh giá thông qua xác suất đuôi cũng như độ lệch chuẩn.
Từ khóa
Ước lượng VaR; Ước lượng CVaR; Phương pháp mô phỏng Monte Carlo; Hỗn hợp các phân phối xác suất; Giá chứng khoán.
|
Download
|
|
Đo lường tăng trưởng kinh tế bao trùm ở Việt Nam: Cách tiếp cận mới với thước đo mới
2025, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Tăng trưởng bao trùm là khái niệm nhấn mạnh tính công bằng trong việc phân phối cơ hội và lợi ích từ phát triển kinh tế, đặc biệt đối với các nhóm người yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn thiếu một công cụ định lượng rõ ràng để đánh giá mức độ bao trùm của tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Bài báo này giới thiệu và ứng dụng chỉ số di chuyển hướng lên (Upward Mobility measure) do Ray và Genicot (2023) đề xuất, nhằm đo lường mức độ thụ hưởng thành quả tăng trưởng của người nghèo tại Việt Nam trong giai đoạn 2002–2020. Kết quả từ dữ liệu VHLSS cho thấy người nghèo đã thực sự được hưởng lợi từ tăng trưởng, xác nhận tính bao trùm của phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ này. Ngoài ra, nghiên cứu còn mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi chỉ số này trong so sánh tăng trưởng giữa các quốc gia hoặc vùng miền, góp phần hỗ trợ xây dựng chính sách phát triển công bằng và bền vững. <br><br> Abstract <br>
Inclusive growth emphasizes equity in the distribution of opportunities and benefits arising from economic development, particularly for vulnerable groups. However, there is a lack of measures to evaluate inclusive growth. This paper introduces and applies the Upward Mobility Measure proposed by Ray and Genicot (2023) to measure how much the poor have benefited from economic growth in Vietnam between 2002 and 2020. Using data from the Vietnam Household Living Standards Survey (VHLSS), the results reveal that the poor have benefited from economic growth, thereby confirming the inclusive nature of growth in Vietnam. This study also demonstrates the potential application of this measure for cross-country or regional comparisons of growth inclusiveness, offering a valuable tool to inform the design of equitable and sustainable development policies.
Mô hình tư vấn học tập trong đào tạo trực tuyến dựa trên cộng đồng người học đa tiêu chí
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Chuyển đổi từ hình thức đào tạo truyền thống sang môi trường trực tuyến là một xu hướng diễn ra mạnh mẽ vì những tính chất ưu việt mà nó đem lại cho cả người dạy và người học đó là tính chia sẻ, tái sử dụng, tương tác và thích nghi… dưới tác động của sự phát triển công nghệ cũng như ảnh hưởng của dịch Covid đầu năm 2020, xu hướng này càng diễn ra mạnh mẽ hơn trước. Bài báo này sẽ trình bày về các nghiên cứu và ứng dụng của hệ thống tư vấn tự động trong môi trường đào tạo trực tuyến cũng như các hướng nghiên cứu khả thi.
Download
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao phục vụ triển khai các bài toán trong Ðại học thông minh
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Chuyển đổi số trong giáo dục là một chủ đề đang thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong thời gian gần đây. Công việc này giúp cho việc tin học hóa toàn bộ quá trình quản lý giáo dục, đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo trở lên thuận lợi. Mặt khác nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy và học, đặc biệt là việc giảng dạy trực tuyến. Đây cũng là tiền đề hướng đến một hệ sinh thái thông minh kết hợp giữa công nghệ với các dịch vụ đào tạo dựa trên nền tảng số, trong đó bài toán xây dựng đại học thông minh là một giải pháp khả thi được các cơ sở đào tạo định hướng xây dựng. Để thực hiện được các công việc đó cần có một hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh, đủ thông minh và đủ độ tin cậy nhằm giải quyết các bài toán, trong đó việc xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao HPC (High-Performance Computing) nhằm tạo ra nền móng để triển khai các bài toán có nhu cầu xử lý tính toán lớn. Tuy nhiên, tại một số cơ sở đào tạo ở Việt Nam việc đầu tư kinh phí xây dựng và duy trì một hệ thống đó gặp nhiều khó khăn về kinh phí, con người, hạ tầng …Để giải quyết vấn đề đó, bài báo này trình bày một giải pháp xây dựng một hệ thống tính toán hiệu năng cao dựa trên các tài nguyên sẵn có sử dụng công nghệ ảo hóa Docker nhằm huy động sức mạnh tính huy động sức mạnh tính toán từ các nền tảng phần cứng chưa sử dụng hết. Đề xuất này này làm cơ cở khi triển khai các bài toán trong đại học thông minh.
Download
Ảnh hưởng của hệ thống thông tin đến lợi thế cạnh tranh của các công ty giao nhận hàng xuất nhập khẩu và đại lý hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra mối quan hệ giữa năng lực hệ thống thông tin, ứng dụng hệ thống thông tin với lợi thế cạnh tranh của các công ty giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và đại lý hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này bắt nguồn từ thực trạng chậm chạp của thủ tục hải quan, hệ thống quan liêu bàn giấy và quá trình xử lý chứng từ dài dòng tại các công ty cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và đại lý khai thuê hải quan. Hiện trạng này được quy cho thiếu năng lực hệ thống thông tin, ít vận dụng hệ thống thông tin. Dữ liệu được thu thập từ mẫu nghiên cứu gồm 501 công ty giao nhận và đại lý hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu định lượng chỉ ra rằng có sự tương quan chặt chẽ giữa năng lực hệ thống thông tin, vận dụng hệ thống thông tin với lợi thế cạnh tranh của các công ty này. Nghiên cứu đề xuất các công ty giao nhận và đại lý hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh cần vận dụng hệ thống thông tin nhanh hơn và sâu hơn nữa để gia tăng chất lượng dịch vụ logistics, cải thiện hoạt động, đặc biệt trong các lãnh vực xử lý chứng từ, kho vận và hiện trường.
Download
Phân tích ý kiến khách hàng trong thương mại điện tử tiếp cận theo phương pháp học máy kết hợp kiểm định Bootstrap
2024, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Sự phát triển của thế hệ Web 2.0 đã tạo ra cơ hội tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn thông qua kênh thương mại điện tử. Khách hàng có thể phản hồi ý kiến bằng cách để lại những bình luận dạng văn bản là ngôn ngữ tự nhiên về sản phẩm hay dịch vụ mà họ trải nghiệm. Từ đó doanh nghiệp có thể quản lý và phân tích ý kiến để hiểu được những trải nghiệm khách hàng nhằm thu hút và giữ chân khách hàng được tốt hơn. Đây là cách tiếp cận quan trọng và hiệu quả để doanh nghiệp có thể tạo được lợi thế cạnh tranh. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào đề xuất phương pháp phân tích ý kiến khách hàng dựa theo phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên kết hợp với phương pháp Bản đồ tự tổ chức (SOM) và K-Means. Bên cạnh đó, kỹ thuật kiểm định T với phương pháp Bootstrap được áp dụng để đánh giá kết quả nhằm lựa chọn phương pháp gom cụm phù hợp cho trường hợp dữ liệu là tập văn bản được thu thập từ những phản hồi của khách hàng trên trang thương mại điện từ Tiki.vn. Phương pháp đề xuất có độ chính xác cao và khả năng áp dụng vào phân tích trải nghiệm của khách hàng hiệu quả.
Download
|