|
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á |
Năm thứ. 29(9)
, Tháng 9/2018, Trang 53-72
|
|
Ước lượng VaR và CVaR dạng hỗn hợp các phân phối xác suất thông qua mô phỏng Monte Carlo và ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán Việt Nam |
|
Lê Thanh Hoa |
DOI:
Tóm tắt
VaR và CVaR là vấn đề được quan tâm rất nhiều trong lĩnh vực đo lường rủi ro đối với dữ liệu Tài chính. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng lại ở công thức tính dựa trên xấp xỉ dữ liệu thông qua một phân phối xác suất, trong khi phân phối của dữ liệu thực thông thường có dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Chính vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu tính toán VaR và CVaR trong trường hợp hỗn hợp các phân phối xác suất. Hơn nữa, các tính toán cũng đòi hỏi thời gian tính toán nhanh, do đó chúng tôi ưu tiên sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Chúng tôi đề nghị thuật toán tính VaR và CVaR trong trường hợp phân phối xác suất là dạng hỗn hợp thông qua hiệu chỉnh phương pháp mô phỏng Monte Carlo cho phù hợp với dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Thêm vào đó, chúng tôi minh họa trong các trường hợp mô phỏng đã biết phân phối xác suất thành phần cũng như trường hợp chưa biết trước các phân phối xác suất thành phần, thông qua bộ dữ liệu thực về giá đóng cửa của chứng khoán Việt Nam bằng hỗn hợp của các phân phối. Các kết quả tính toán dựa trên thuật toán mà chúng tôi đề nghị được đánh giá thông qua xác suất đuôi cũng như độ lệch chuẩn.
Từ khóa
Ước lượng VaR; Ước lượng CVaR; Phương pháp mô phỏng Monte Carlo; Hỗn hợp các phân phối xác suất; Giá chứng khoán.
|
Download
|
|
Nghiên cứu mô hình học máy dự đoán xác suất vỡ nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng trong tương lai sử dụng các công nghệ hiện đại đang là xu hướng phát triển trong các tổ chức tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng. Điều này là cần thiết để các tổ chức tài chính có các hướng xử lý kịp thời như giảm thiểu rủi ro tín dụng, phân tích quy trình tín dụng, và tối ưu hóa danh mục tín dụng... Bài báo sử dụng các dữ liệu liên quan đến thông tin tín dụng, tài chính và đặc điểm của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng để xây dựng mô hình máy học, từ đó tiến hành thử nghiệm đánh giá và lựa chọn ra một mô hình tốt nhất. Với kết quả này, ngân hàng có thể áp dụng mô hình vào thực tế để hỗ trợ quyết định kinh doanh, giúp tăng cường khả năng dự báo rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu suất hoạt động của ngân hàng và giảm thiểu các tổn thất không mong muốn. <br><br>Abstract <br>
Predicting the probability of customer default in the future using modern technologies is a growing trend in the overall financial industry, specifically in the banking sector. It is necessary for financial institutions to have timely solutions such as credit risk reduction, credit process analysis, and credit portfolio optimization. The paper utilizes data related to credit information, financial indicators, and corporate customer characteristics from the bank, employing quantitative research methods to collect and process data to build a machine-learning model. The result shows that the XGBoost model achieved the highest accuracy with an F1-score of 0.84, and the ROC curve had an AUC of 0.97. By utilizing these findings, the bank can implement the model into practice to facilitate business decision-making, enhance credit risk forecasting capabilities, improve operational efficiency, and mitigate undesirable losses.
Download
Nghiên cứu đề xuất kiến nghị thúc đẩy ý định mua nông sản hữu cơ trực tuyến tại một số tỉnh miền Bắc
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Nghiên cứu này khảo sát 730 người dân miền Bắc để đề xuất kiến nghị thúc đẩy ý định mua sắm nông sản hữu cơ trực tuyến của người tiêu dùng. Dựa trên mô hình TAM, TPB, sử dụng các phương pháp phân tích thông kê như EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bằng SPSS 26.0 đã cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm nông sản hữu cơ trực tuyến của người tiêu dùng gồm mong đợi về giá cả, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng xã hội, niềm tin và chất lượng dịch vụ hậu cần. Kết quả này là căn cứ cho việc đề xuất các kiến nghị để nâng cao năng lực sản xuất, bán hàng và đưa ra các quyết định, hành động đúng đắn cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và các cơ quan quản lý liên quan đến nông sản hữu cơ. <br><br> Abstract <br>
This study surveyed 730 residents in the Northside of Vietnam to propose recommendations for promoting the intention to purchase organic agricultural products online among consumers. Based on the TAM and TPB models, using statistical analysis methods such as EFA and linear regression analysis with SPSS 26.0, six factors affecting the intention to purchase organic agricultural products online of consumers were identified, including expectations of price, food safety, product quality, social influence, trust, and quality of after-sales service. These results provide a basis for proposing recommendations to enhance production capacity, sales, make appropriate decisions, actions for businesses, consumers, and relevant management agencies regarding organic agricultural products.
Download
Tích hợp mô hình dự báo vào giải pháp kinh doanh thông minh: Nghiên cứu trên tập dữ liệu bán lẻ
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Kinh doanh thông minh là tập hợp giải pháp về thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp. Ngày nay, giải pháp này đã trở nên phổ biến và được nhiều doanh nghiệp áp dụng dựa trên sự “tích lũy” dữ liệu theo thời gian. Tuy nhiên, các giải pháp kinh doanh thông minh hiện tại mới dừng lại ở mức thống kê mô tả, các mô hình dự báo còn hạn chế được sử dụng do sự khó khăn trong việc tích hợp, chi phí, cũng như năng lực chuyên môn liên quan đến các mô hình học máy. Từ đó, nghiên cứu này hình thành giải pháp tích hợp mô hình dự báo vào giải pháp kinh doanh thông minh, thực nghiệm trên tập dữ liệu bán lẻ, tập trung vào các công ty vừa và nhỏ nhằm tối ưu chi phí, dễ dàng triển khai. Kết quả từ nghiên cứu có 4 đóng góp chính, bao gồm (1) Giúp nhà quản trị cấu trúc, sắp xếp và tổ chức dữ liệu theo từng chủ đề nghiệp vụ; (2) Giúp nhà quản trị có cái nhìn toàn cảnh về tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ chi tiết đến tổng quát; (3) Giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định, chiến lược kinh doanh đúng đắn, nhanh chóng, kịp thời và chính xác; (4) Giúp nhà quản trị dễ dàng tích hợp mô hình dự báo vào giải pháp kinh doanh thông minh. Giải pháp này hoàn toàn có thể ứng dụng vào các doanh nghiệp để theo dõi và dự báo dữ liệu bán hàng. <br><br>Abstract <br>
Business Intelligence (BI) is a collection of solutions for collecting, managing, and exploiting data to support decision-making in enterprises. In recent years, this solution is gradually becoming popular and applied by many businesses based on the “accumulation” of data over time. However, current business intelligence solutions are restricted to descriptive statistics, the use of forecasting models are still limited due to the complexity of integration, cost, as well as specialized capacity. subjects related to machine learning models. Since then, this study has formed a solution to integrate predictive models into business intelligence solutions, experimenting on retail data sets, and focusing on small and medium-sized companies to optimize costs and ease. deployment. The results from the study have four main contributions, including (1) Helping administrators to structure, arrange and organize data according to Business Functions; (2) Helping administrators have an overview of the operation of the business from detailed to overview; (3) Helping managers make the right decisions, business strategies, quickly, timely and accurately; (4) Helping administrators easily integrate predictive models into business intelligence solutions. This solution is completely suitable and can be applied to businesses with sales data tracking.
Download
Ứng dụng phương pháp máy học trong đo lường sự hài lòng của khách hàng dựa trên các bình luận trực tuyến
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Nghiên cứu này đề xuất ứng dụng phương pháp máy học để đo lường sự hài lòng (SHL) của khách hàng dựa trên các bình luận trực tuyến. Dữ liệu nghiên cứu là các bình luận của khách du lịch trên trang Agoda.com về các khách sạn tại Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành huấn luyện bằng các mô hình máy học: Neural Network (NN), Decision Tree (DT), Naïve Bayes (NB), Support Vector Machines (SVM), Logistic Regression (LR) và Random Forest (RF) để tìm ra mô hình phân loại tốt nhất, sau đó ứng dụng mô hình này để dự báo SHL của khách hàng trên toàn bộ tập dữ liệu. Tiếp đến, nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp và xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng. Kết quả của nghiên cứu có giá trị tham khảo cho việc đánh giá SHL của khách hàng ở các lĩnh vực khác. <br><br>Abstract<br>
This study proposes the application of a machine learning method to measure customer satisfaction based on online comments. Research data is the reviews of travelers on Agoda.com about hotels in Vietnam. The study conducts training using machine learning models: Neural Network (NN), Decision Tree (DT), Naïve Bayes (NB), Support Vector Machines (SVM), Logistic Regression (LR), and Random Forest (RF) to find the best classification model, then apply this model to predict the customer satisfaction classification across the entire dataset. Next, the study uses the method of aggregating and ranking customer satisfaction. This study has reference value for measuring customer satisfaction in business fields.
Download
Phát hiện chủ đề quan tâm của người dùng trên các phương tiện truyền thông xã hội theo độ tương quan
2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Mở rộng
Tóm tắt
Phát hiện các chủ đề quan tâm của người dùng trên các phương tiện truyền thông xã hội là bài toán rất được chú ý trong thời gian gần đây, bởi khả năng ứng dụng cao trong thực tế. Bài báo giới thiệu một cách thức phát hiện chủ đề quan tâm của người dùng trên các phương tiện truyền thông xã hội dựa trên phân tích nội dung các bài đăng của người dùng, kết hợp mở rộng ngữ nghĩa theo Wikipedia, sử dụng véctơ theo TF.IDF để biểu diễn dữ liệu và ước lượng theo độ tương quan Pearson. Kết quả thực nghiệm cho thấy, cách phát hiện chủ đề này có thể áp dụng trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội khác nhau mà không phụ thuộc vào cấu trúc, ngôn ngữ và liên kết trên các phương tiện truyền thông xã hội đó. <br><br>Abstract <br>
Discovering user’ interests on social media was an issue that has received a lot of attention recently because it has high applicability in practice. The purpose of this paper is to introduce a method to detect user interest topics on social media by analyzing the content of user posts. In this paper, a semantic expansion technique based on Wikipedia and TF.IDF weighted vector representation, then estimated based on Pearson correlation. The result of the experiment shows that the method of topic detection can be applied to many different social media sites regardless of their structure, language, and links.
Download
|